Symulacja ze stałym krokiem - gra na giełdzie

---

Opis sytuacji

Dyrektor ds. finansowych Andrzej Kapica przez wiele dni obserwował rynek akcji i notował cenę zamknięcia wybranych akcji. Prawdopodobieństwa zmian ceny pewnej akcji kształtowały się następująco:

Zmiana ceny akcji w danym dniu	Zmiana ceny akcji w następnym dniu
	Spadek o 1 zł	Taka sama	Zwyżka o 1 zł	Zwyżka o 2 zł
Spadek o 1 zł	0,4	0,3	0,2	0,1
Taka sama	0,3	0,3	0,3	0,1
Zwyżka o 1 zł	0,2	0,4	0,2	0,2
Zwyżka o 2 zł	0,3	0,4	0,2	0,1

Model symulacyjny

Kapica opracował strategię "nigdy nie przegram":

• sprzedaj wszystkie akcje, jeśli w tym dniu zwyżkują,
• kupuj ile tylko możesz, jeśli w tym dniu akcje spadają,
• nic nie rób, jeśli cena akcji pozostaje taka sama.

Wykonanie symulacji

30 marca otrzymał od Prezesa polecenie zakupu akcji z zastrzeżeniem, że musi je spieniężyć po 90 dniach (kapitał ten pójdzie na zakup planowanej dostawy blachy). 1 kwietnia Kapica zakupił 100 000 akcji o wartości 15 zł każda. Prowadzimy symulację 30 razy notując podstawowe statystyki.

Zadania

• Wykonać symulację pozycji pieniężnej na koniec 90-dniowego okresu, przy założeniu, że prowizja biura maklerskiego wynosi 0,5% przy sprzedaży i zakupie akcji.
• Czy sytuacja Kapicy byłaby inna, gdyby nie grał na giełdzie, lecz sprzedał akcje na koniec okresu?
• Czy wyniki symulacji zależą od przyjętych warunków początkowych (tu: zachowanie się cen akcji w dniu poprzedzającym grę na giełdzie)?
• Proszę zaproponować inną strategię kupna i sprzedaży akcji.